PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA INFORMASI TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN di BURSA EFEK INDONESIA
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pasar bentuk setengah kuat
secara informasi. Penelitian ini dilakukan antara April 2011 sampai November
2011. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 155 emitten. Penelitian
dengan menggunakan market model pada pendekatan event study untuk peristiwa
pengumuman dividen ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sudah
efisien secara informasi dalam bentuk setengah kuat.