PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA INFORMASI TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN di BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.author | NGONGOLOY, BRIAN SANDY | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T05:36:35Z | |
| dc.date.available | 2015-09-04T05:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/775 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pasar bentuk setengah kuat secara informasi. Penelitian ini dilakukan antara April 2011 sampai November 2011. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 155 emitten. Penelitian dengan menggunakan market model pada pendekatan event study untuk peristiwa pengumuman dividen ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sudah efisien secara informasi dalam bentuk setengah kuat. | en_US |
| dc.language.iso | ina | en_US |
| dc.publisher | Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Business School - Master Of Management | en_US |
| dc.subject | Efficient Market Hypothesis (EMH) | en_US |
| dc.subject | Market Model | en_US |
| dc.subject | Event Study | en_US |
| dc.title | PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA INFORMASI TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN di BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
